Торговый робот QUIK / QUIK Profit
Главная Quikprofit twiiter Quikprofit Rss

Торговый робот. Шаг за шагом. Шаг 1.

Апрель 13, 2010 | 6 комментариев

Шаг 1. Пишем техническое задание

Прочитав серию статей «Торговый робот. Шаг за шагом» , вы с легкостью сможете написать своего робота, основанного на техническом анализе. Обещаю!

Первое с чего следует начать – описание того, что мы хотим получить в итоге. Как и любой бизнес-план, написание торгового робота начинается с описания робота в действие.

Давайте подробней рассмотрим этот момент. Как было уже сказана в одной из предыдущих статей, любая торговая система, а соответственно, и робот, написанный по ней, должны как минимум иметь правила для входа в позицию и выхода из нее. Поэтому перед началом работы следует ответить на следующие вопросы.

  1. Имя торгового робота (Как говорилось в одном известном мультфильме «Как вы яхту назовете, так она и поплывет!»).
  2. Изложение стратегии своими словами. А также общие сведения об используемых индикаторах, источниках данных.
  3. Правила для входа в длинную позицию, при каких условиях открывать позицию.
  4. Правила для входа в короткую позицию, если она предусмотрена.
  5. Предусмотрены ли стратегией развороты (закрывается текущая позиция и одновременно открывается новая противоположная)?
  6. Тип заявки для входа в позицию.
  7. Правила выхода из длинной позиции.
  8. Правила выхода из короткой позиции.
  9. Тип заявки для выхода из позиции.
  10. Какая информация понадобится в Журнале расчетов (сохраняется в .txt файле)
  11. Какая информация нам необходима на экране монитора.

Приступим к заполнению технического задания.

  1. Имя торгового робота. Назовем просто по названиям используемых индикаторов «EMAvsAC».
  2. Стратегия. Входить по сигналам EMA, индикатор AC (встроенный в торговый терминал индикатор AC («Ускорение/Замедление»)) применяется в качестве фильтра – в случае противоречия между сигналами EMA и AC позиция не открывается.
    1. Инструмент: Акции обыкн. Сбербанк, размер позиции 10 шт.
    2. Источник данных: графики Quik:
  1. i.      Таймфрейм 15 минут.
  2. ii.      Индикаторы ЕМА и АС со стандартными значениями.
  3. i.      Короткая ЕМА (ЕМА_1) — MovingAverage с параметрами Exponential, 9;
  4. ii.      Длинная ЕМА (ЕМА_2) — MovingAverage с параметрами Exponential, 25;
  5. iii.      Текущее значение AC (АС_С)
  6. iv.      Значение АС в предыдущей свече (АС_С_1)
    1. Используемые переменные:
  1. Правила для входа в длинную позицию. Открывать длинную позицию следует при выполнении трех условий:
    1. ЕМА_1 > ЕМА_2 (Короткая ЕМА выше длинной ЕМА для последней закрытой свечи)
    2. АС_С > 0 (Текущее значение АС выше нулевой черты)
    3. АС_С > АС_С_1 (Текущее значение АС больше предыдущего значения)
  2. Правила для входа в короткую позицию. Противоположные правилам входа в длинную позицию.
    1. ЕМА_1 < ЕМА_2 (Короткая ЕМА ниже длинной ЕМА для последней закрытой свечи)
    2. АС_С < 0 (Текущее значение АС ниже нулевой черты)
    3. АС_С < АС_С_1 (Текущее значение АС меньше предыдущего значения)
  3. Предусмотрены ли стратегией развороты? Нет.
  4. Тип заявки для входа в позицию. Для входа в позицию будем использовать заявку по  текущей рыночной цене (рыночная заявка).
  5. Правила выхода из длинной позиции. Выходить из длинной позиции при отрицательном значении АС.
    1. АС_С < 0
  6. Правила выхода из короткой позиции. Выходить из короткой позиции при положительном значении АС.
    1. АС_С > 0
  7. Тип заявки для выхода из позиции. Для выхода из позиции будем использовать рыночную заявку.
  8. Какая информация понадобится в Журнале расчетов.
    1. Значения индикаторов в момент расчета портфеля;
    2. Наличие сигнала на открытие позиции;
    3. Наличие сигнала на закрытие позиции;
    4. Состояние позиции: вне позиции, длинная, короткая.
  9. Какая информация нам необходима на экране монитора.
    1. Значения индикаторов в момент расчета портфеля;
    2. Состояние позиции: вне позиции, длинная, короткая.

Именно таким образом следует описывать свою стратегию перед непосредственным написанием торгового робота на язык QPile.

Для более четкого понимания того, какое действие будет следующим предлагаю вам представить торговую систему в виде блок-схемы.

Составив похожую блок-схему написание текста программы значительно упрощается.

Примечание: Для простоты понимания предмета обсуждения, рассматривать будем лишь минимальные правила для торговой стратегии. Дополнительным правилам будут посвящены отдельные статьи.

Понравилось? Следите за обновлениями по RSS! Также можете следить за обновлениями в Twitter.
* * * * ½ 14 проголосовавших

Комментарии

6 ответов to “Торговый робот. Шаг за шагом. Шаг 1.”

  1. Весна. Движемся к светлому будущему! / QUIK Profit
    Апрель 13th, 2010 @ 13:28

    [...] Шаг 1. Пишем техническое задание [...]

  2. Владимир
    Апрель 21st, 2010 @ 23:55

    Спасибо. Полезно и содержательно.

  3. Изя Шниперсон
    Апрель 24th, 2010 @ 12:59

    АС — Асцилятор Чайкина?

    EMA — Экспоненциальная скользящая средняя?

    Не совсем понял про ЕМА_1 и ЕМА_2

  4. Ю.Р.
    Апрель 24th, 2010 @ 13:20

    Добрый день, Изя.
    Благодарю за Ваш комментарий. Теперь в статье есть небольшие комментарии относительно индикаторов.
    AC — встроенный в торговый терминал индикатор AC («Ускорение/Замедление»)
    Короткая ЕМА (ЕМА_1) — MovingAverage с параметрами Exponential, 9;
    Длинная ЕМА (ЕМА_2) — MovingAverage с параметрами Exponential, 25;

  5. Глеб
    Июнь 10th, 2010 @ 11:36

    Насчет стратегии можно ее немного по грамотнее описать а то не понятен смысл?

  6. Ю.Р.
    Июль 8th, 2010 @ 21:46

    Стратегия проста и взята для примера. Вход/выход в позицию при пересечении двух скользящих средних с фильтром в виде индикатора AC.

Оставить комментарий





Поля помеченные (*) обязательны к заполнению

Страница 1 из 11
  • Меню

  • Облако тегов

  • Рубрики

  • Для пользователя