Главная Quikprofit twiiter Quikprofit Rss

Торговая идея — сердце моего торгового робота

Январь 11, 2010 | Один коммнтарий

Что лежит в основе Вселенной?

  • Идея!

Что лежит в основе торгового робота?

  • Идея!

Обсудим?

В основе любого торгового робота, как и в случае со Вселенной, лежит идея. Да, да – это не ошибка и не опечатка. Листы программного кода есть ни что иное, как оболочка, упаковка торговой идеи.

Ни для кого не секрет, что написание торгового робота начинается со стратегии, а стратегия, в свою очередь, начинается с идеи! Идеи могут вынашиваться месяцами, а могут возникнуть и спонтанно или даже присниться во сне.  А вот разработка стратегии – трудоемкий процесс, который не терпит халатного отношения к мелочам. Каждый этап имеет высокое значение для конечного результата.

Начинается все с идеи, когда же идея созрела, приступаем к следующему этапу – разработка торговой системы.

И первое о чем следует задуматься – цель торговой системы! Что лично вы хотите получить в результате:  стабильный небольшой доход с минимальным риском или высокодоходную стратегию, но с возможным значительным проседанием капитала или что-то другое. Отвлекитесь на минуту от этой статьи и напишите на листке бумаги (или вбейте в программе «Блокнот») цель вашей торговой стратегии и для чего она нужна вам.

Написали? Тогда двигаемся дальше.

Стратегия может быть и простой и сложной, как вам больше нравится. Основные же требования к торговой стратегии: объективность, лаконичность и полнота.

В момент, когда согласно вашей идеи написаны правила поведения трейдера при той или иной ситуации, торговая стратегия превращается в торговую систему. Обычно торговая система включает в себя следующие компоненты:

  • Входы и выходы, развороты
  • Управление риском и установление целей по прибыли
  • Управление деньгами

При этом минимальным требованием к торговой системе является описание входов/выходов, максимальным же – наличие правил по всем трем пунктам. Теперь предлагаю более подробно рассмотреть эти три пункта.

Входы и выходы, развороты. Любая сделка предполагает вход в позицию и выход из нее.

Правило входа описывает ситуацию, когда следует открывать длинную или короткую позицию. (Простым примером служит пересечение короткой скользящей средней длинную снизу вверх для длинной позиции и, соответственно, сверху вниз для короткой)

Правило выхода описывает ситуацию, когда следует закрывать длинную или короткую позицию. Данное правило применяется лишь при наличии открытой позиции. Правило выхода может быть противоположно правилу входа, а может быть абсолютно не связанным с правилом входа. Решать вам.

Правило разворота закрывает текущую позицию и открывает новую противоположную позицию.

Управление риском и установление целей по прибыли. Если торговая система состоит только из правил входа и выхода, то теоретически риск ничем неограничен, что в любом случае приведет к разорению – это лишь вопрос времени.

Правило установления целей по прибыли – безусловный выход из позиции в точке стоящей выше или ниже точки входа. Включение в торговую систему цели по прибыли представляет собой  агрессивный стиль торговли.

Правило управлением риска ограничивает величину капитала, который может быть потерян. Достигается путем установки стоп-лосса при открытии позиции. Наиболее популярны следующие стопы:

  • Первоначальный стоп (initial stop): процент или фиксированное количество капитала от цены открытия позиции.
  • Скользящий стоп (trailing stop): позиция закрывается, когда теряется заранее определенное количество (в процентах или абсолютном количестве) прибыли. Цена стопа следует за рынком снизу (для длинных позиций, для коротких – сверху) по мере того, как рынок движется в нужную нам сторону.
  • Целевой стоп (profit target): позиция закрывается по достижению прибылью определенного значения.
  • Стоп на безубыточность (breakeven): При достижении определенного уровня прибыли первоначальный стоп повышается до цены открытия позиции. Я часто включаю этот стоп в свои системы, поскольку это соответствует моему стилю торговли. Мне нравится уменьшать психологическое давление на себя знанием того, что, начиная с определенного момента (часть в ранней стадии развития трейда), мой риск убытка по трейду равен нулю.
  • Стоп по неактивности (inactivity / time stops): Этот тип стопов срабатывает когда рынок оказывается неспособен пройти в нужном направлении на определенную величину или процент в течение определенного срока после открытия позиции.

В целом такие стоп-лоссы справляются в возложенными на них функциями и удерживают большую часть убытков примерно на ожидаемом уровне.

Управление деньгами. Существует много правил управления деньгами.

Правило управления деньгами определяет число торговых единиц в каждой сделке. Под торговой единицей понимается число контрактов или акций, участвующих в сделке.

К наиболее популярным правилам управления деньгами можно отнести:

  • Мартингейл – удваивать количество торговых единиц после каждой проигрышной сделки и начинать вновь с одной торговой единицы после выигрышной сделки.
  • АнтиМартингейл — удваивать количество торговых единиц после каждой выигрышной сделки и начинать вновь с одной торговой единицы после проигрышной сделки.
  • Размер сделки равен фиксированному проценту от размера счета, деленному на величину риска на торговую единицу.

Выбор правила управления деньгами остается за вами.

В заключение статьи хочу напомнить о том, что любая торговая система начинается с ИДЕИ!

Понравилось? Следите за обновлениями по RSS! Также можете следить за обновлениями в Twitter.
* * * * * 1 проголосовавших

Комментарии

Один ответ to “Торговая идея — сердце моего торгового робота”

  1. WRC Авто
    Июль 5th, 2010 @ 03:55

Оставить комментарий





Поля помеченные (*) обязательны к заполнению

Страница 1 из 11
  • Меню

  • Облако тегов

  • Рубрики

  • Для пользователя