Главная Quikprofit twiiter Quikprofit Rss

QPile робот Ишимоку. Соответствующие действия

Декабрь 29, 2010 | Нет комментариев

Поговорим о том, какие действия должен произвести робот, находясь в той или иной ситуации.

Данная статья является логическим продолжением:
Рисуем схему торгового робота
QPile робот Ишимоку. Пишем техническое задание
QPile робот Ишимоку. Рисуем блок-схему.

В предыдущей статье мы рассмотрели блок-схему торгово робота на основе индикатора Ишимоку. Для удобства воспроизведем ее еще раз:

Что же такое «Соответствующие действия»?

Блок А. Робот должен закрыть позицию. Для этого он выполнит следующие действия:

  • снять активные заявки stop-loss;
  • определить размер выставляемого ордера;
  • определить цену закрытия, размер проскальзывания;
  • выставить ордер на закрытие.

Хитрым моментом в данном блоке является «размер ордера», ведь в техническом задании указано, что при наличии противоположного сигнала открывается обратно направленная сделка. Поэтому размер ордера будет состоять из 2х частей:

  • размер закрываемой позиции (равна размеру открытой позиции);
  • размер новой позиции (так как после закрытия позиции наш портфель будет пустым, то размер открываемой позиции равен силе сигнала).

Схематический рисунок блока А:

Блок Б. Робот должен открыть позицию, для этого он выполнит ряд действий:

  • определить размер ордера;
  • определить цену открытия;
  • выставить ордер на открытие.

В данном блоке возможна ситуация, когда часть от максимально возможной позиции уже открыта и выставлен stop-loss. В этом случае робот «передвинет» stop-loss  по стандартной процедуре (о ней речь пойдет позже).

Уделим немного внимания определению размера ордера, то есть на какое количество инструмента может быть открыта позиция.

Определяющие параметрами для размера ордера, согласно техническому заданию, служат:

  1. Сила сигнала (от 1 до 3)
  2. Размер текущей открытой позиции (1/3, 2/3, 3/3 максимально установленного размера позиции)
  3. Максимальный портфель (заданный пользователем размер позиции в лотах)

Поэтому для определения размера ордера робот выполнит следующие дайствия:

  • определение силы сигнала (для более высокой скорости обработки QPile портфеля сила сигнала будет определятся в момент «распознавания сигнала»);
  • определение размера уже открытой позиции;
  • определение допустимого размера ордера;
  • расчет размера ордера.

Определять будем, используя оператор if и простую логику.

Если сила сигнала ≤ (максимальный портфель — уже открытая позиция),
то размер ордера = сила сигнала,
иначе размер ордера = максимальный портфель — уже открытая позиция.

Схематично эти действия будут выглядеть следующим образом:

Поводим предварительные итоги.

В данной статье мы рассмотрели схемы 2х блоков:

  • Блок А. Закрытие позиции
  • Блок Б. Открытие позиции

Нераскрытым остался блок В «движение stop-loss», секреты которого откроем в следующей статье.

Понравилось? Следите за обновлениями по RSS! Также можете следить за обновлениями в Twitter.
* * * * * 1 проголосовавших

Комментарии

Оставить комментарий





Поля помеченные (*) обязательны к заполнению

Страница 1 из 11
  • Меню

  • Облако тегов

  • Рубрики

  • Для пользователя